"אני לא יודעת אם אמשיך לשחק", סיפרה דנהאם בראיון למגזין Glamour שיתפרסם באפריל, "אני תמיד מרגישה הקלה בימים שבהם אני לא צריכה לעשות את זה. אני מעדיפה לתת תפקידים לנשים אחרות מאשר להיות האישה שיש לה את התפקידים הראשיים". לאחרונה עמדה דנהאם במוקד של מספר שערוריות, ביניהן שער שאליו הצטלמה כשתמונתה עברה ריטוש בפוטושופ וגרר תגובות נזעמות מעיתונאיות פמיניסטיות, ותגובות נזעמות לעיתונאים ומשתמשים בטוויטר שביקרו את נטייתה להצטלם בעירום.
על היחס אליה סיפרה: "זאת תעשייה שבה קשה לנשים לפרוץ. העולם מוכן לראות את אדם (דרייבר, שמגלם את בן זוגה בסדרה) במיליון ואחת תפקידים מהאיש הרע ועד האיש המתוק, אבל העולם לא מוכן לכך שאליסון וויליאמס (מארני), זוסיה מאמט (שושנה) או ג'מיימה קירק (ג'סה) יקבלו תפקידים כאלה. אני מנסה לדפוק על הדלת של עולם שבו גברים יכולים לגלם נבלים, גיבורים וחנונים בשנה אחת ונשים לא. אני מנסה לשנות את זה".