מאז הצטרף לרוסונרי מלאציו בקיץ 2002 תמורת 30.5 מיליון יורו, זכה נסטה ב-2 אליפויות ופעמיים בליגת האלופות. בנוסף, ברזומה העשיר יש גם את הגביע החשוב ביותר - לא במסגרת קבוצתית - גביע העולם עם איטליה ב-2006.
"הזכיה הראשונה בצ'מפיונס ליג היא הזכרון הטוב ביותר שלי, זה היה פשוט ערב קסום", נזכר הבלם, "ואני עוזב את מילאן מעט מאוכזב משום שלא הצלחנו לזכות בסקודטו העונה. זה חבל כי מאוד הייתי רוצה לעזוב עם תואר את הקבוצה הזו".
"זכיתי בכל כך הרבה תארים, ואני עוזב רק בשל הכבוד שאני רוחש למועדון הזה כי אני לא רוצה לשבת על הספסל", פירט נסטה את הסיבות לעזיבתו הצפויה, "אני מעדיף ללכת לקבוצה בה אהיה משמעותי יותר". לשאלת היעד הבא, בלם נבחרת איטליה בעבר שלח רמז עבה: "אני לא יודע לאן אלך כי לא חתמתי עדיין על שום חוזה, אבל זה לא יהיה רע לשחק ב-MLS. אמנם עדיין לא קיבלתי אף הצעה".
